مقاييس استراتيجية التداول

مقاييس استراتيجية التداول
طرق بناء الاستراتيجية القائمة على المقاييس.
مايكل R. براينت.
ويشير بناء الاستراتيجيات القائمة على المقاييس إلى وضع استراتيجيات التداول من خلال تحديد الخصائص المطلوبة للاستراتيجية من حيث مجموعة من مقاييس التداول. خوارزمية بناء الاستراتيجية هي المسؤولة عن التوصل إلى قواعد التداول والمنطق لتلبية المتطلبات المحددة على أساس متري و / أو الأهداف. وهذا على النقيض من النهج التقليدي لتحديد القواعد والمنطق واختبار الاستراتيجية الناتجة لمعرفة ما إذا كان الأداء مقبولا. لأن الكون من مقاييس التداول هو أصغر بكثير من الكون من قواعد التداول المحتملة والمنطق، فإنه من الأسهل لتحديد استراتيجية من حيث السابق والسماح للكمبيوتر أداء المهمة أكثر صعوبة من الخروج مع هذا الأخير. وعادة ما يؤدي اعتماد هذه المنهجية العكسية إلى عدد أقل من البدايات الخاطئة ويتقارب مع استراتيجية مقبولة أسرع بكثير من النهج التقليدي.
ونظرا لأن نجاح نهج البناء القائم على المقاييس يعتمد على اختيار المقاييس الصحيحة، ستناقش هذه المقالة ثلاث طرق محتملة لاختيار مجموعة من مقاييس التداول. في ظل الظروف المناسبة، أي واحد من هذه الأساليب - الحد الأدنى، القائم على الهدف، وتكرارية - يمكن استخدامها بنجاح. وسوف تناقش مزايا وعيوب كل طريقة.
اعتبارات عامة لاختيار مقاييس البناء.
من أجل استخدام أسلوب قائم على المقاييس لبناء استراتيجيات التداول، يجب أن يحتوي برنامج بناء الإستراتيجية على خوارزمية لتطوير منطق التداول الإستراتيجي تلقائيا بناء على المقاييس المختارة. ثم يتم تقييم الاستراتيجية التي تم إنشاؤها مقابل المقاييس لتحديد مدى الملاءمة. وتستخدم بعض البرامج نهجا مخصصا للجمع بين القواعد و / أو أنماط الأسعار. في مقال سابق، أثبتت أنه يمكن إنشاء أنواع بسيطة من منطق الاستراتيجية باستخدام طريقة اختيار عشوائي. ومع ذلك، يتطلب إنشاء أنواع أكثر تعقيدا من قواعد الدخول والخروج نهجا أكثر تعقيدا، مثل البرمجة الوراثية. هذا هو أساس أدابتريد البناء، والتي سيتم استخدامها لتوضيح الأفكار المقدمة هنا.
في حين أن الكون من المقاييس التجارية هو أصغر بكثير من الكون من منطق التداول، لا يزال هناك مجموعة واسعة من المقاييس للاختيار من بينها عند تحديد متطلبات استراتيجية التداول. أحد التحديات هو أن العديد من المقاييس ترتبط ببعضها البعض. وهذا يجعل من الممكن الإفراط في تحديد المتطلبات. على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد قيم محددة لمجموع صافي الربح وعدد الصفقات وأيضا كان في الاعتبار قيمة لمتوسط ​​التجارة. تحديد القيم لكل مقياس قد يكون مفرطا في تحديد المتطلبات لأن صافي الربح يساوي متوسط ​​التجارة مضروبا في عدد الصفقات. ولذلك من الضروري تحديد قيم لجميع المقاييس الثلاثة، وإذا كانت القيم غير متسقة، فقد يجعل من الصعب على عملية التحسين العثور على حل.
ترتبط المعادلات التالية ببعض المقاييس الأكثر شيوعا لبعضها البعض:
وتعادل المعادلة (1) متوسط ​​التجارة (A) إلى متوسط ​​الفوز (A W) ومتوسط ​​الخسارة (A L) ونسبة الصفقات الفائزة (P W). المعادلة (2) تنص ببساطة على أن صافي الربح (نيتبروف) هو نتاج متوسط ​​التجارة وإجمالي عدد الصفقات (N T). وتنص المعادلة (3) على أن إجمالي عدد أشرطة القضبان (N بارس) يجب أن يكون على الأقل كبير مثل نتاج عدد الصفقات ومتوسط ​​عدد الحانات في الصفقات (N بارس، T).
لتجنب الإفراط في تحديد هذه المقاييس، يجب تحديد عدد أقل من المقاييس من عدد المقاييس في المعادلتين (1) أو (2). على سبيل المثال، لا ينبغي تحديد أكثر من ثلاثة من المقاييس الأربعة في (1). إذا تم تحديد المتطلبات لجميع المقاييس الأربعة، فإن المتطلبات سوف تكون مفرطة في التحديد نظرا لأن أي ثلاثة من المتغيرات الأربعة في (1)، يمكن تحديد الرابع من (1). وبالمثل، في (2)، يمكن تحديد أي من اثنين من الثلاثة، ولكن وضع متطلبات لجميع الثلاثة سيكون مفرط تحديد.
المعادلة (3) مختلفة قليلا لأنها حالة عدم المساواة ولأنها تنطوي على العدد الإجمالي من أشرطة من البيانات، والتي ليست مقياس التداول. ومع ذلك، فمن المهم أن نأخذ في الاعتبار أنه عند تحديد كل من العدد الإجمالي للحرف ومتوسط ​​عدد الحانات في الصفقات التي يتم تقييدها من قبل مجموع عدد أشرطة من البيانات. سيكون من غير المفيد، على سبيل المثال، طلب 1000 صفقة ومتوسط ​​مدة تداول 50 بارا إذا كنت تقوم ببناء أكثر من 50000 شريط من البيانات.
وعلى نفس المنوال، فإنه من المفرط أن يحدد شرطا لنفس المقياس المعبر عنه بالدولار والنسب المئوية على حد سواء، مثل تحديد متوسط ​​حجم التجارة أكبر من 100 دولار، فضلا عن متوسط ​​النسبة المئوية لحجم التجارة أكبر من 2 في المائة. ويرتبط هذان المقياسان، لذا يجب استخدام واحد فقط أو الآخر كمطلب بناء أو شرط.
هناك اعتبار عام آخر في اختيار مقاييس البناء هو أن بعض المقاييس تمثل جودة استراتيجية شاملة ويمكن تطبيقها على أي إستراتيجية. لقد ناقشت هذا سابقا في مقالة تصميم استراتيجية مدفوعة بالقيود. وتشمل أمثلة الشروط أو المتطلبات التي تتضمن هذه الأنواع من المقاييس قيمة دلالة إحصائية أكبر من 98٪ ومعامل الارتباط أكبر من 0.95. وتشمل مقاييس أخرى مثل عامل الربح، نسبة شارب، وجزء كيلي.
ومع ذلك، فإن معظم المقاييس الأخرى أكثر تحديدا لنوع الاستراتيجية التي تريدها. على سبيل المثال، فإن عدد الصفقات في اليوم، متوسط ​​القضبان في الصفقات، ونسبة الفائزين، ومتوسط ​​الفوز سيكون مختلفا لأنواع مختلفة من الاستراتيجيات. على سبيل المثال، قد يكون لاستراتيجية متابعة الاتجاه على المدى الطويل في الحانات اليومية أقل من 50٪ من الفائزين مع نسبة الفوز / الخسارة أكبر من 2، وربما عشرات الصفقات سنويا في السوق. من ناحية أخرى، قد يكون لاستراتيجية التداول اليوم أكثر من 60٪ من الصفقات الفائزة، ونسبة الفوز / الخسارة قريبة من 1، مع العديد من الصفقات في اليوم الواحد.
وأخيرا، هناك اعتبار هام لاختيار المقاييس هو ما إذا كانت القيم المختارة معقولة أم لا. فقط لأن تعيين متطلبات لاستراتيجيتك لا يعني أن هذا الشرط يمكن الوفاء به. وكمثال متطرف، يمكنك وضع شرط لمتوسط ​​صافي الربح الشهري أكثر من 1،000،000 دولار على أساس عقد واحد لاستراتيجية E-ميني S & أمب؛ P. ومن الواضح أن تحديد هذا الشرط لا يضمن هذه النتيجة. وبشكل أكثر شيوعا، قد تبدو سلسلة من الشروط معقولة ولكنها تتجاوز إمكانيات الربح في السوق. ولتجنب ذلك، يمكن إجراء بناء أولي واختبار للحصول على فكرة أفضل عن إمكانات الربح في السوق.
وفي أحد طيف الطرائق الخاصة ببناء الاستراتيجيات القائمة على أساس متري هو نهج الحد الأدنى. هنا، المقياس الوحيد الذي تستخدمه هو صافي الربح، والهدف هو ببساطة لتعظيم صافي الربح. في أدابتريد بيلدر، ستظهر نافذة المقاييس كما هو موضح أدناه في الشكل 1.
الشكل 1. بناء مقياس لأسلوب الحد الأدنى من بناء استراتيجية القائم على أساس متري.
قيمة الوزن في هذه الحالة تعسفية. الفكرة وراء هذا النهج هو أنه من خلال تعظيم صافي الربح، وجميع المقاييس الأخرى سوف تقع في الصدارة. وبعبارة أخرى، إذا تم تعظيم صافي أرباح الاستراتيجية، سيكون لها أيضا أعلى عامل ربح، وأدنى سحب، ومنحنى منحنى الأسهم (على أساس عقد ثابت / حصة)، وهلم جرا.
هذه الطريقة هي في الطرف المقابل من الطيف من النهج الحد الأدنى. بدلا من استخدام مجموعة بسيطة جدا من المقاييس، في هذا النهج، يمكنك تعيين مجموعة مفصلة من المتطلبات لاستهداف بالضبط ما تريد. لقد ناقشت هذا النهج سابقا في "هندسة عكسية" إستراتيجية التداول * في هذه المقالة، استخدمت نتائج استراتيجية التداول الحالية التي كانت مربحة في الوقت الحقيقي تتبع لإنشاء مجموعة من شروط البناء. ويوضح الشكل 2 أدناه كيف أن هذه الاستراتيجية ذات الهندسة العكسية (& كوت؛ مينيماكس كلون & كوت؛) قد استمرت منذ نشر المقال في عام 2018. وكانت النتائج منذ إنشاء الاستراتيجية باستخدام النهج القائم على الهدف إيجابية، كما هو مبين في المنحنى على يمين الخط الأحمر.
الشكل 2. منحنى الأسهم من استراتيجية استنساخ مينيماكس. وتظهر النتائج منذ الإفراج إلى اليمين من الخط الأحمر.
ويرد مثال آخر للنهج القائم على الهدف في الشكل 3 أدناه باستخدام مقاييس من النتائج الفعلية لاستراتيجية التداول وجدت نشرت على الانترنت.
الشكل 3. مثال على مقاييس البناء لطريقة تستند إلى الهدف من بناء الاستراتيجيات القائمة على المقاييس.
وأهداف البناء في المربع العلوي من الشكل 3 بسيطة جدا. هذه هي المقاييس التي تقللها أو تعظمها. شروط البناء في المربع الأوسط هي المكان الذي تستهدف فيه المقاييس. في هذا المثال، تم استهداف المقاييس لصافي الربح، وعدد الصفقات، ونسبة الفوز، ونسبة الربح / الخسارة، والحد الأقصى للسحب. لاحظ أنه يتم استخدام مجموعة من القيم لكل مقياس لأن تحقيق تكرار دقيق غير مرجح.
إذا لم يكن لديك مجموعة محددة من نتائج التداول لتكرار وكنت تريد المزيد من السيطرة على نتائج الاستراتيجية مما يمكنك الحصول عليه من نهج الحد الأدنى، وربما يتم استدعاء نهج تكراري ل. هذا هو المكان الذي ستؤدي فيه إلى إنشاء بنية أولية أو أكثر باستخدام مجموعة مقيسة من المقاييس، مثل المقاييس الافتراضية المتوفرة في أداة إنشاء أدابتريد، واستخدام نتائج هذا الإنشاء، بالإضافة إلى أي متطلبات محددة لديك، لتحديد المزيد مجموعة كاملة من المقاييس. بعد إنشاء هذه المقاييس، ستدرس النتائج وتغير المقاييس حسب الضرورة لمعالجة أي شيء لم يعجبك في النتائج. على سبيل المثال، إذا كانت أعلى الاستراتيجيات باستمرار الصفقات مع خسائر كبيرة مفتوحة، يمكنك إضافة شرط لأقصى رحلة عكسية (ماكس مي). ويمكن بعد ذلك تكرار العملية حتى تستوفي النتائج متطلباتك.
وقد اتبع مثال على هذا النهج في المادة الأخيرة للاستراتيجيات القصيرة الأجل القائمة على الربح. يتم نسخ الشكل أدناه من الشكل 3 من تلك المقالة ويظهر المقاييس المستخدمة في البناء النهائي لاستراتيجية E-ميني S & أمب؛ P قصيرة الأجل.
الشكل 4. مثال على مقاييس البناء لطريقة تكرارية لبناء استراتيجية قائمة على المقاييس.
وكما هو الحال بالنسبة للنهج القائم على الهدف (الشكل 3)، فإن أهداف البناء الواردة في الشكل 4 بسيطة إلى حد ما وتتكون من مقاييس أساسية يمكن تطبيقها على أي مشروع لبناء الاستراتيجية. أما شروط البناء، فتتألف من مجموعة من المقاييس العامة (معامل الارتباط وأهميته) وتلك التي تكون أكثر تحديدا للاستراتيجية التي يجري بناؤها (عامل الربح، ماكس مي، ومتوسط ​​الأعمدة في الخسائر). يوضح الشكل 4 أيضا استخدام & كوت؛ شروط تحديد أهم الاستراتيجيات & كوت ؛، التي توفر مجموعة من الشروط لتصفية الاستراتيجيات التي تلبي جميع المقاييس المطلوبة.
ويمكن أن يكون بناء الاستراتيجيات القائمة على المقاييس وسيلة فعالة للغاية لبناء استراتيجيات التداول، ولكن اختيار مجموعة جيدة من المقاييس يتطلب بعض التفكير. تناولت هذه المقالة ثلاث طرق مختلفة لاختيار المقاييس. وربما يكون النهج الحد الأدنى هو الأفضل عندما لا يكون لديك متطلبات محددة وتريد أفضل استراتيجية شاملة للسوق أو الأسواق المعينة، على الرغم من أنه ينبغي الحرص بشكل خاص على تقليل مخاطر الإفراط في تركيبها. يمكن أن يكون النهج القائم على الهدف أو الهندسة العكسية فعالة إذا كان لديك أو يمكن العثور على نتائج التداول في الوقت الحقيقي مناسبة لتكرار. النهج التكراري يميل إلى أن يكون الأسلوب الافتراضي عندما تريد المزيد من السيطرة على الاستراتيجيات الناتجة ولكن ليس لديهم معرفة مسبقة من قيم محددة لمتطلبات متري.
يمكن استخدام أي من الطرق التي تمت مناقشتها هنا لبناء استراتيجيات التداول بنجاح باستخدام أداة مثل أدابتريد بيلدر. بصرف النظر عن النهج الذي تتبعه، فإن القسم & كوت؛ اعتبارات عامة لاختيار مقاييس البناء & كوت؛ ينبغي أن توفر بعض التوجيهات الأساسية.
على الرغم من أن استراتيجيات البناء من خلال تحديد مقاييس التداول والسماح الخوارزمية بناء منطق التداول هو عكس النهج المعتاد لبناء الاستراتيجية، وتطبيق نفس اللومحات: حذار من الإفراط في تركيب واختبار خارج العينة والتتبع في الوقت الحقيقي للتحقق من صحة الأداء قبل التداول.
حظا سعيدا مع التداول الخاص بك.
* على الرغم من أن الطريقة المستندة إلى الهدف يمكن اعتبارها & كوت؛ الهندسة العكسية & كوت؛ ، فإن تكرار نتائج إستراتيجية التداول الحالية لا يعني بالضرورة أنك تكرر المنطق الداخلي. في جميع الاحتمالات، وهناك العديد من مجموعات مختلفة من قواعد التداول التي هي وظيفيا ما يعادلها، وبالتالي توليد نفس النتائج.
ظهرت هذه المقالة في العدد الصادر في أكتوبر 2017 من نشرة أدابتريد سوفتوار الإخبارية.
نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني لدينا. شكرا لكم.
حقوق الطبع والنشر © 2004-2018 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.

قياس النجاح: مقاييس الأداء الرئيسية.
عندما ترى أداء نظام التداول، كيف يمكنك أن تعرف أنه جيد؟ كيف تعرف أنه النظام المناسب لك؟ كثير من الناس ببساطة ننظر إلى صافي الربح على افتراض النظام مع المزيد من الأرباح يجب أن يكون أفضل نظام. وهذا غالبا ما يكون بعيدا عن فكرة جيدة. عند مقارنة أنظمة التداول خلال عملية التطوير أو عند مقارنة الأنظمة قبل إجراء عملية الشراء، فمن الجيد أن يكون لديك بعض المقاييس التي من شأنها أن تسمح لك لمقارنة النظام إما بمؤشر افتراضي أو ضد نظام آخر. لا يوجد واحد درجة واحدة يمكنك استخدامها التي سوف تعمل للجميع لأن لدينا جميعا التحمل المخاطر فريدة وتعريفات على ما نعتبره قابلة للتداول. وبالمثل، ليست جميع أنظمة التهديف متساوية أو أداء في جميع الظروف. ومع ذلك، في هذه المقالة أنا & # 8217؛ م الذهاب للحديث عن طرقي المفضلة المستخدمة لتسجيل وترتيب أنظمة التداول. هذه هي مقاييس أداء النظام الرئيسية التي أستخدمها أثناء عملية تطوير النظام.
عدد الصفقات.
يجب أن يحتوي أي نظام تجاري على & # 8220؛ هام & # 8221؛ عدد الصفقات. ما هو المهم؟ حسنا أن يختلف. للحصول على نظام البديل الذي لا يأخذ أكثر من 10 الصفقات في السنة، وجود 100 الصفقات جيدة. ويمثل ذلك حوالي 10 سنوات من التجارب التاريخية. كما نظام التداول معين يبدأ في إنتاج المزيد من الصفقات في السنة، وأنا أتوقع أن نرى المزيد من الصفقات المستخدمة خلال باكتستينغ.
عامل الربح.
في حين أن صافي الربح يمكن أن يكون عاملا في قرارك بشأن نظام تجاري معين، عامل الربح غالبا ما يكون أكثر أهمية في رأيي. عامل الربح يقيس كفاءة نظام التداول الخاص بك. يتم احتساب عامل الربح بقسمة الربح الناتج عن الخسائر المتولدة. عامل الربح 1.5 يشير إلى كل دولارين فقدت، وثلاثة دولارات اكتسبت ($ 3 فوز / $ 2 فقدت = 1.5). من الواضح أن الرقم أعلاه 1.0 يعني أنك كسب المال. أود أن أرى عامل ربح 1.5 أو أعلى.
متوسط ​​الربح لكل صفقة.
مثل عامل الربح، فإن متوسط ​​الربح لكل تجارة يخبرني إذا كان النظام يكسب مالا كافيا في كل صفقة. عند تصميم نظام التداول أود أن أرى تجارة مربحة متوسط ​​فوق $ 50 قبل خصم العمولات والانزلاق في الحد الأدنى المطلق. إذا كان متوسط ​​صافي الربح أعلى من 50 دولارا مع خصم العمولات والزيادات، فإن ذلك أفضل. وكلما ارتفع متوسط ​​الربح في التجارة كلما كان ذلك أفضل.
نسبة الصفقات الرابحة.
أنا لا & # 8217؛ ر اتبع هذا كثيرا. أنا جعل علما من ذلك ولكن هذا & # 8217؛ ليس كل هذا مهم بالنسبة لي. الصفقات الفائزة في المئة هي ببساطة عدد الصفقات التي ولدت صافي ربح إيجابي مقسوما على جميع الصفقات المتخذة. يمكن أن يكون هذا العامل مهما إذا لم ترغب في الحصول على سلسلة كبيرة من الخاسرين. على سبيل المثال، في كثير من الأحيان على المدى الطويل نظم الاتجاه التالية يمكن أن تكون مربحة للغاية، ولكن فقط يكون معدل فوز 40٪ أو أقل. يمكنك التعامل مع العديد من الصفقات الخاسرة؟ ربما كنت مريحة فقط مع الأنظمة التي تميل إلى إنتاج المزيد من الصفقات الفوز من فقدان الصفقات. إذا كان الأمر كذلك، ثم نظام مع معدل الفوز من 60٪ أو أعلى سيكون أفضل بالنسبة لك. نسبة الصفقات الفائزة هي مؤشر التسامح النفسي الذي سيختلف بين الناس.
معدل النمو السنوي المركب (كاغر)
ويصف هذا النمو كما لو كان معدل ثابت وثابت للعائد. ومن الواضح أن هذا لا يحدث عندما التداول كما نظام التداول الخاص بك تنتج منحنى الأسهم خشنة مع مرور الوقت. ومع ذلك، هذا هو وسيلة لتسهيل عودتك خلال نفس فترة التداول. دعنا نقول أن نظام التداول الخاص بك ينتج معدل نمو سنوي مركب 5٪ على مدى 10 سنوات. خلال نفس الفترة لديك قرص مضغوط البنك الذي يعطي أيضا عائد 5٪ خلال نفس الإطار الزمني. وهل يجعل ذلك مؤتمر نزع السلاح استثمارا أفضل؟ يمكن. شيء واحد أن نأخذ في الاعتبار هو هذا: حساب معدل نمو سنوي مركب لا يأخذ في الاعتبار الوقت المال الخاص بك في خطر. على سبيل المثال، في حين أن نظام التداول قد يكون ريتونينغ 5٪ معدل نمو سنوي مركب على مدى 10 سنوات، والمال الخاص بك هو فقط بنشاط في السوق لجزء صغير من الوقت. في معظم الأوقات يكون الجلوس خاملا في حساب الوساطة أو العقود الآجلة في انتظار إشارة التداول التالية. معدل نمو سنوي مركب لا يأخذ في الاعتبار الوقت المال الخاص بك في خطر. تذكر، يتم تحقيق عائد 5٪ في القرص المضغوط فقط إذا تم تأمين المال الخاص بك بعيدا 100٪ من الوقت. مع نظامنا مثال التداول يتم تحرير نقدنا أيضا حتى تكون وضعت لاستخدامها في الصكوك الأخرى.
العائد المعدل للمخاطر (رار)
يأخذ هذا الحساب في الاعتبار الوقت المال الخاص بك في خطر في السوق. ويتم ذلك عن طريق أخذ معدل نمو سنوي مركب وتقسيمه عن طريق التعرض. التعرض هو النسبة المئوية من الوقت (على مدى فترة الاختبار) أن المال الخاص بك كان بنشاط في السوق. أود أن أرى قيمة 50٪ أو أفضل.
الحد الأقصى للسحب اليومي ومنحنى الأسهم.
كم هي تلك السحب؟ هل يمكنني التعامل مع مثل هذا السحب؟ وعلى طول هذه الخطوط أنظر أيضا إلى شكل منحنى رأس المال. هل يتسلق مع التراجع الضحل أو هل له تراجع حاد؟ هل هناك فترات طويلة طويلة دون ارتفاع جديد في رأس المال؟ ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يرتفع منحنى رأس المال مع مرور الوقت، مما يخلق ارتفاعات جديدة في الأسهم مع تراجعات ضحلة.
هذا هو واحد كنت لا ترى الكثير من. و t-تيست هو اختبار إحصائي يستخدم لقياس مدى احتمال حدوث نظام التداول الخاص بك عن طريق الصدفة وحدها. كنت ترغب في رؤية قيمة أكبر من 1.6 مما يشير إلى أن نتائج التداول هي أكثر عرضة لا تستند على فرصة. أي قيمة أخرى أدناه تشير إلى أن نتائج التداول قد تستند على فرصة. يجب حساب قيمة t-تيست مع ما لا يقل عن 30 حرفا. وفيما يلي حساب t - الاختبار.
t = الجذر التربيعي (عدد الصفقات) * (متوسط ​​الربح لكل تجارة تجارية / الانحراف المعياري للحرف)
المتوقع.
التوقع هو المفهوم الذي تم وصفه في كتاب فان ثاربس & # 8220؛ التجارة طريقك إلى الحرية المالية & # 8221؛. توقعات يخبرك في المتوسط ​​كم كنت تتوقع أن تجعل لكل دولار في خطر. قد تكون القيمة المتوقعة أيضا قيمة يتم تحسينها عند اختبار تركيبات إدخال إستراتيجية مختلفة. في حين أن حساب التوقع الحقيقي لنظام التداول هو أبعد من هذه المادة، ويمكن تقديره مع الصيغة البسيطة التالية.
المتوقع = متوسط ​​صافي الربح لكل صفقة / | متوسط ​​خسائر التجارة بالدولار |
بالنسبة لأولئك الذين لا مألوفة جدا مع الرياضيات، والخطوط العمودية حول & # 8220؛ متوسط ​​خاسرة التجارة في الدولارات & # 8221؛ يشير إلى القيمة المطلقة يجب أن تستخدم. وهذا يعني ببساطة إذا كان الرقم هو قيمة سلبية، ونحن إسقاط علامة سلبية مما يجعل قيمة إيجابية.
درجة التوقع.
وهذه القيمة هي قيمة توقع سنوية تنتج رقم موضوعي يمكن استخدامه في مقارنة مختلف نظم التداول. في جوهرها عوامل درجة التوقع في & # 8220؛ الفرصة & # 8221؛ في القيمة من خلال الأخذ بعين الاعتبار عدد المرات التي ينتج فيها نظام التداول المعطى الصفقات. وهكذا، فإن هذه النتيجة تسمح لك لمقارنة أنظمة التداول مختلفة جدا. وكلما ارتفعت التوقعات كان النظام أكثر ربحية.
درجة التوقع = التوقعات * عدد الصفقات * 365 / عدد أيام التداول الاستراتيجية.
استنتاج.
مع القيم أعلاه يمكننا الحصول على صورة لائقة على كيفية أداء النظام. هناك، بطبيعة الحال، القيم الأخرى التي يمكن تقييم وأكثر من ذلك يمكنك القيام به مثل تمرير الحرف التاريخية من خلال محاكاة مونت كارلو. ولكن هذه القيم التي نوقشت في هذه المقالة هي القيم الهامة التي استخدمها عند تصميم نظام أو عند تقييم نظام تداول طرف ثالث.
نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.
جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.
الوظائف ذات الصلة.
استراتيجية محطمة أو تغيير السوق: التحقيق في الأداء الضعيف.
العثور على ما يعمل، وماذا لا تعمل.
التداول منحنى الأسهم & # 038؛ وراء.
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

تفسير تقرير أداء الاستراتيجية.
تسمح منصات تحليل السوق اليوم للمتداولين بمراجعة أداء نظام التداول بسرعة وتقييم كفاءته وربحيته المحتملة. يتم عرض مقاييس الأداء هذه عادة في تقرير أداء الإستراتيجية، وهو عبارة عن تجميع للبيانات استنادا إلى جوانب رياضية مختلفة لأداء النظام. وسواء نظرنا إلى نتائج افتراضية أو بيانات تداول فعلية، فهناك مئات من مقاييس الأداء التي يمكن استخدامها لتقييم نظام التداول.
غالبا ما يطور التجار تفضيلا للمقاييس الأكثر فائدة لنمط تداولهم. وفي حين أن التجار قد ينجذبون بشكل طبيعي نحو رقم إجمالي صافي الربح، على سبيل المثال، من المهم فهم ومراجعة العديد من مقاييس الأداء قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالربحية المحتملة للنظام. إن معرفة ما يجب البحث عنه في تقرير أداء الإستراتيجية يمكن أن يساعد التجار في تحليل مواطن القوة والضعف في النظام بشكل موضوعي. (انظر أيضا: دروس أنظمة التداول).
تقارير أداء الاستراتيجية.
وتقرير أداء الاستراتيجية هو تقييم موضوعي لأداء النظام. ويمكن تطبيق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتحديد الكيفية التي كان يمكن أن يؤديها خلال الفترة المحددة. وهذا ما يسمى باكتستينغ وأنها أداة قيمة للتجار الراغبين في اختبار نظام التداول قبل وضعها في السوق. تسمح معظم منصات تحليل السوق للمتداولين بإنشاء تقرير أداء الإستراتيجية أثناء الاختبار المسبق. يمكن للتجار أيضا إنشاء تقارير أداء الاستراتيجية لنتائج التداول الفعلية.
يعرض الشكل 1 مثالا لملخص الأداء من تقرير أداء الإستراتيجية يتضمن مجموعة متنوعة من مقاييس الأداء. يتم إدراج المقاييس في الجانب الأيمن من التقرير؛ يتم العثور على الحسابات المقابلة على الجانب الأيمن، مفصولة إلى أعمدة.
بالإضافة إلى ملخص الأداء الوارد في الشكل 1، قد تتضمن تقارير أداء الاستراتيجية أيضا قوائم التجارة والعائدات الدورية والرسوم البيانية للأداء. وتقدم قائمة التجارة حسابا لكل صفقة تم اتخاذها، بما في ذلك معلومات مثل نوع التجارة (طويلة أو قصيرة)، والتاريخ والوقت، والسعر، وصافي الربح، والأرباح المتراكمة، وأرباح النسبة المئوية. وتتيح القائمة التجارية للمتداولين رؤية ما حدث بالضبط خلال كل صفقة تجارية.
عرض العوائد الدورية لنظام يسمح التجار لرؤية الأداء مقسمة إلى شرائح يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية. هذا القسم مفيد في تحديد الأرباح أو الخسائر لفترة زمنية محددة. يمكن للمتداولين تقييم كيفية أداء النظام على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي. من المهم أن نتذكر أنه في التداول، هو الأرباح التراكمية (أو الخسائر) التي تهم. النظر في يوم تداول واحد أو أسبوع تداول واحد ليست كبيرة كما النظر في البيانات الشهرية والسنوية.
واحدة من أسرع الطرق لتحليل أداء الاستراتيجية هو الرسم البياني الأداء. وهذا يدل على البيانات التجارية في مجموعة متنوعة من الطرق، من الرسم البياني الشريطي الذي يظهر صافي الربح الشهري لمنحنى الأسهم. وفي كلتا الحالتين، يوفر الرسم البياني للأداء تمثيلا مرئيا لجميع الصفقات خلال الفترة، مما يسمح للمتداولين بالتأكد بسرعة مما إذا كان النظام يحقق أداء ما يصل إلى المعايير أم لا. ويبين الشكل 2 الرسم البياني الأداء اثنين: واحد كشريط شريطي من صافي الربح الشهري. والآخر باعتباره منحنى الأسهم. (انظر أيضا: رسم طريقك إلى عوائد أفضل.)
مقاييس رئيسية.
قد يحتوي تقرير أداء الإستراتيجية على كمية هائلة من المعلومات المتعلقة بأداء نظام التداول. وفي حين أن جميع الإحصاءات مهمة، فمن المفيد تضييق النطاق الأولي إلى خمسة مقاييس رئيسية للأداء:
إجمالي صافي الربح عامل الربح النسبة المئوية معدل الربحية صافي الربح صافي الربح الأقصى.
هذه المقاييس الخمسة توفر نقطة انطلاق جيدة لاختبار نظام التداول المحتمل أو تقييم نظام التداول المباشر.
إجمالي صافي الربح: يمثل إجمالي صافي الربح النتيجة النهائية لنظام التداول على مدى فترة زمنية محددة. يتم حساب هذا المقياس بطرح الخسارة الإجمالية لجميع الصفقات الخاسرة (بما في ذلك العمولات) من الربح الإجمالي لجميع الصفقات الفائزة. في الشكل 1، يتم احتساب إجمالي صافي الربح على النحو التالي:
وفي حين أن العديد من التجار يستخدمون صافي الربح الإجمالي كوسيلة أساسية لقياس أداء التداول، فإن المقياس وحده يمكن أن يكون خادعا. في حد ذاته، لا يمكن لهذا المقياس تحديد ما إذا كان نظام التداول يؤدي أداء فعالا، كما أنه لا يمكنه تطبيع نتائج نظام التداول استنادا إلى مقدار المخاطر التي يتم الحفاظ عليها. في حين أنه بالتأكيد مقياس قيم، يجب أن ينظر إلى إجمالي صافي الربح بالتنسيق مع مقاييس الأداء الأخرى. (انظر أيضا: الربح في اقتصاد ما بعد الركود.)
عامل الربح: يعرف عامل الربح على أنه إجمالي الربح مقسوما على إجمالي الخسارة (بما في ذلك العمولات) لكامل فترة التداول. ويرتبط مقياس الأداء هذا بمبلغ الربح لكل وحدة من المخاطر، حيث تشير القيم التي تزيد عن واحد إلى نظام مربح. وكمثال على ذلك، يشير تقرير أداء الاستراتيجية المبين في الشكل 1 إلى أن نظام التداول المختبر له عامل ربح قدره 1.98. يتم احتساب ذلك بقسمة الربح اإلجمالي على إجمالي الخسارة:
وهذا عامل ربح معقول ويعني أن هذا النظام بعينه يحقق ربحا. ونحن نعلم جميعا أن كل التجارة لن يكون الفائز وأنه سيكون لدينا للحفاظ على الخسائر. يساعد مقياس عامل الربح التجار على تحليل الدرجة التي تكون فيها الانتصارات أكبر من الخسائر.
وتظهر المعادلة أعلاه نفس الربح الإجمالي للمعادلة الأولى، ولكنها تستبدل قيمة افتراضية بالنسبة للخسارة الإجمالية. وفي هذه الحالة، تكون الخسارة الإجمالية أكبر من الربح الإجمالي، مما يؤدي إلى عامل ربح يقل عن الربح. وهذا سيكون نظاما خاسرا.
النسبة المئوية للربح: يعرف الربح المربح أيضا باحتمال الفوز. يتم حساب هذا المقياس بقسمة عدد الصفقات الفائزة على إجمالي عدد الصفقات لفترة محددة. في المثال الموضح في الشكل 1، يتم احتساب الربح المربح كما يلي:
القيمة المثالية للمقياس المربح في المئة سوف تختلف تبعا لنمط التاجر. التجار الذين عادة ما يذهبون لتحركات أكبر، مع أرباح أكبر، تتطلب فقط قيمة منخفضة في المئة مربحة للحفاظ على نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى أن الصفقات التي تحقق الفوز (التي تكون مربحة) عادة ما تكون كبيرة جدا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الاتجاه الذي يتبع التجار. قد يكون أقل من 40٪ من الصفقات مربحة ولا تزال تنتج نظام مربح جدا لأن الصفقات التي تحقق الفوز تتبع الاتجاه وعادة ما تحقق مكاسب كبيرة. وعادة ما تغلق الصفقات التي لا تفوز لخسارة صغيرة.
ويتطلب المتداولون خلال اليوم، وخاصة المتسكعون، الذين يبحثون عن كسب مبلغ صغير على أي صفقة واحدة في حين أن المخاطرة بمقدار مماثل، مقياسا مربحا أعلى في المئة لإنشاء نظام فائز. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصفقات الفائزة تميل إلى أن تكون قريبة في القيمة إلى الصفقات الخاسرة. من أجل "المضي قدما" هناك حاجة إلى أن تكون أعلى بكثير في المئة مربحة. وبعبارة أخرى، تحتاج المزيد من الصفقات لتكون الفائزين، لأن كل فوز صغير نسبيا. (انظر أيضا: سلخ فروة الرأس: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.)
متوسط ​​صافي أرباح التجارة: متوسط ​​صافي الربح التجاري هو توقع النظام: وهو يمثل متوسط ​​مبلغ المال الذي تم كسبه أو فقده في التجارة. يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري بقسمة صافي الربح الإجمالي على إجمالي عدد الصفقات. في مثالنا من الشكل 1، يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري على النحو التالي:
وبعبارة أخرى، وبمرور الوقت، يمكن أن نتوقع أن يبلغ متوسط ​​كل تداول يتولد عن هذا النظام 452.79 دولارا. هذا يأخذ بعين الاعتبار كلا من الصفقات الفائزة والخاسرة لأنه يقوم على إجمالي صافي الربح.
يمكن أن يكون هذا الرقم منحرفا من قبل أوتلير، وهي تجارة واحدة تخلق ربحا (أو خسارة) عدة مرات أكبر من التجارة النموذجية. يمكن أن يخلق منطوق نتائج غير واقعية من خلال أوفيرينفلاتينغ متوسط ​​صافي أرباح التجارة. يمكن للمرء الخارجي أن يجعل النظام يبدو أكثر بكثير (أو أقل) مربحا مما هو عليه إحصائيا. يمكن إزالة أوتلير للسماح لتقييم أكثر دقة. إذا كان نجاح نظام التداول في باكتستينغ يعتمد على خارج، يحتاج النظام إلى مزيد من الصقل.
الحد الأقصى للسحب: يشير مقياس السحب الأقصى إلى "سيناريو الحالة الأسوأ" لفترة التداول. وهو يقيس أكبر مسافة، أو خسارة، من ذروة الأسهم السابقة. يمكن أن يساعد هذا المقياس على قياس مقدار المخاطر التي يتكبدها النظام وتحديد ما إذا كان النظام عمليا بناء على حجم الحساب. إذا كان أكبر مبلغ من المال أن المتداول هو على استعداد للمخاطر هو أقل من الحد الأقصى للسحب، ونظام التداول ليست مناسبة للتاجر. وينبغي وضع نظام مختلف، مع تخفيض أصغر حجما أصغر.
يعد هذا المقياس مهما لأنه فحص حقيقي للمتداولين. فقط عن أي تاجر يمكن أن يجعل مليون دولار، إذا كان يمكن أن خطر 10 مليون دولار. يجب أن يكون الحد الأقصى لمقياس السحب متماشيا مع درجة تحمل المخاطرة وحجم التداول. (انظر أيضا: حماية نفسك من خسارة السوق.)
الخط السفلي.
تقارير أداء الاستراتيجية، سواء كانت مطبقة على نتائج التداول التاريخية أو الحية، يمكن أن توفر أداة قوية لمساعدة التجار في تقييم نظم التداول الخاصة بهم. في حين أنه من السهل أن تولي اهتماما لمجرد خط الأساس، أو إجمالي صافي الربح، ونحن جميعا نريد أن نعرف كم من المال يجعل النظام - مقاييس الأداء إضافية يمكن أن توفر رؤية أكثر شمولا لأداء النظام. (انظر أيضا: إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.)

مجموعة الفوركس للتدريب.
ولعل أهم شيء يجب أن نأخذ في الاعتبار إذا كنت جادا في التداول هو أن التداول هو عمل. وكما هو الحال في الشركات الأخرى، يعتمد التداول الناجح على تحليل ديناميات السوق والتوقعات المالية وتخصيص رأس المال.
تحليل ديناميات سوق الفوركس لاتخاذ قرارات التداول المستنيرة ينطوي على زراعة الألفة مع كل من أزواج العملات المختلفة التي تنوي التجارة، فضلا عن اختيار الإطار الزمني المناسب للتداول. ومن أجل تطبيق منهجية متسقة لتحليل السوق على تداول الفوركس، ينبغي وضع خطة تداول قابلة للتطبيق ومتابعتها.
مرة واحدة يتم وضع خطة التداول أو نظام الفوركس، باكتستينغ الخطة باستخدام برنامج مثل ميتاترادر، وكذلك اتباعه في حساب تجريبي الفوركس يجب أن تكون الخطوات التاجر المقبل. ومن المحتمل أن يعتمد الإطار الزمني المناسب لإجراء تقييم عادل لنظام التداول على التاجر، ولكن العديد من التجار يستخدمون ثلاثة أشهر كاملة لتحديد ما إذا كان النظام سيحقق أرباحا على المدى الطويل.
مقاييس تجارة الفوركس أو إحصاءات التداول محددة.
في حين يمكن أن تكون ثروات في بعض الأحيان بين عشية وضحاها في تداول العملات الأجنبية، كما هو الحال مع معظم الشركات، وعادة ما تكون مصنوعة مع الوقت والصبر والممارسة والفكر الاستراتيجي، واتباع خطة تجارية قابلة للحياة. وبمجرد وضع خطة التداول وتنفيذها، سوف تسفر النتائج عن سلسلة من الإحصاءات أو المقاييس. وستوفر هذه البيانات للمتداول معلومات قيمة يمكن استخدامها بعد ذلك لتحسين نظام التداول.
في الأساس، فإن تعريف مقاييس التداول هو النتائج الإحصائية الناتجة عن أنشطة التداول خلال فترة محددة والتي تستخدم لتقييم فعالية خطة التداول. إن أحد أهم االعتبارات عند تقييم مقاييس التداول هو اإلطار الزمني الذي يتم تقييمه، والذي قد يختلف من حيث مدته، وظروف السوق السائدة خالل تلك الفترة.
اختيار إطار زمني متسق لتداول التحليل المتري يسمح بإجراء تقييم دقيق لخطة التداول، دون التباين الناتج عن استخدام أطر زمنية مختلفة. نتائج الربح والخسارة لخطة التداول يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا عند استخدام أطر زمنية مختلفة واستراتيجيات المقارنة. على سبيل المثال، ستختلف إستراتيجية التداول على المدى القصير بشكل كبير عن استراتيجية التداول على المدى الطويل عندما يتعلق الأمر بتقييم ومقارنة مقاييس التداول.
لماذا الاستراتيجية التشغيلية والتجارية المقاييس مفيدة.
وتندرج مقاييس التداول في فئتين أساسيتين لهما استخدامات مختلفة لمتاجر الفوركس الراغبين في قياس الأداء التشغيلي والنجاح العام لأعمالهم التجارية.
وتتكون الفئة الأولى من المقاييس التشغيلية التي تقيس أداء التاجر نفسه والوظائف التشغيلية لمعداتهم. وقد تتضمن عدة أمثلة لهذا النوع من المقاييس عدد أخطاء التداول التي تم إجراؤها، ومتوسط ​​تحديد الهوية التجارية، ووقت الاستجابة، وعدد فترات انقطاع الإنترنت خلال ساعات التداول التي قد تؤثر سلبا على الأنشطة التجارية. يمكن أن تكون هذه المقاييس مفيدة لتحديد نوع التغييرات التشغيلية التي يجب أن يقوم بها المتداول.
وتتكون الفئة الثانية من استراتيجية التداول أو مقاييس نظام التداول التي تقيس عموما النجاح المالي لأعمال التداول والاستراتيجية التي توظفها. ويمكن أن تشمل هذه الأمور مثل الربحية الصافية، وعدد الصفقات الفائزة، ومدى قرب أعمال التداول لتحقيق الأهداف المالية للمرء. تقييم هذه المقاييس يبدو أساسيا للتاجر لتحديد ما إذا كان ينبغي الاستمرار في استخدام استراتيجية تجارية معينة.
يتم استخدام مقاييس الفوركس من قبل العديد من أنواع مختلفة من المشاركين في السوق.
تلعب مقاييس الفوركس دورا هاما للمتداولين الذين قاموا بتطوير خطة تداول واستخدام التحليل الإحصائي لتحديد كيفية تحسين مهاراتهم وممارساتهم التجارية. بالإضافة إلى التجار التقديري والمنهجي الذين يتاجرون لحسابهم الخاص، والمهنيين الماليين الآخرين بانتظام استخدام المقاييس التجارية لتقييم الأداء.
على سبيل المثال، يمكن لمدير صندوق يبحث عن متخصص مختص في الفوركس استخدام مقاييس تداول متخصص في الفوركس لتقييم أدائهم السابق والحصول على فكرة عن مقدار المخاطر التي يفترضونها فيما يتعلق بحجم حساب التداول الخاص بهم. التجار الاجتماعيون هم مجموعة أخرى يمكن أن تستفيد حقا من استخدام مقاييس التداول في تحليل نجاح المتداول، وعادات المخاطرة، وتخصيص رأس المال المسؤول. في هذه الحالة، سوف يستعرضون الإحصاءات ذات الصلة من أي تاجر أنهم يفكرون أو يقومون حاليا بنسخ معاملات.
من خلال تحليل نتائج التداول للتاجر المنسوب، يمكن للمتداول الاجتماعي الحصول على فكرة أفضل عن المعايير التي يستخدمها تاجر ناجح لتحديد نقاط الدخول والخروج في السوق. وهذا يعطي المتداول الاجتماعي فهم أفضل لمعايير التاجر الناجح، والتي يمكن أن تدرج في نهاية المطاف في خطة التداول الخاصة بها.
مدراء المخاطر للمنظمات التجارية الكبيرة هي مجموعة أخرى من المهنيين الماليين الذين يستخدمون مقاييس لتقييم ملامح المخاطر من التجار أن يشرفوا. وتستخدم شركات المقاصة الكبيرة والمؤسسات المالية التي لديها مكاتب تداول كبيرة مدراء المخاطر لتحديد مستوى المخاطر التي يتخذها التجار العاملون في شركاتهم الذين يستخدمون رؤوس أموالهم وخطوط ائتمانهم بهدف تحقيق أرباح إضافية.
أعلى 12 إحصاءات تجارة الفوركس.
يركز الأشخاص بوجه عام على مقاييس معينة أكثر من غيرها. على سبيل المثال، الخط السفلي أو صافي الربح المهم جدا هو عموما الإحصاء الأول الذي تم النظر فيه. ومع ذلك، فإن تحقيق صافي الربح يتطلب ممارسة مختلف الممارسات التجارية، مثل متوسط ​​المدة الزمنية للتجارة، وهو ما يشكل مقياسا آخر.
فيما يلي قائمة النقاط المكونة من اثني عشر من إحصاءات الفوركس الأكثر شعبية، والتي تستخدم عادة لتحسين استراتيجية، وتقييم نجاح المتداول، أو تحليل حساب التداول:
صافي الربح - الخط السفلي للحساب هو المقياس التجاري الأكثر مشاهدة ويحدد أساسا كم التاجر أو الشركة قد قدمت بعد دفع النفقات. وعند النظر في صافي الربحية، فإن الإطار الزمني الذي يتم فيه تحقيق صافي الربح ومقدار رأس المال المستخدم لتحقيق هذا الربح لهما أهمية كبيرة.
النسبة المئوية من الصفقات الرابحة - هذا المقياس هو عادة الإحصاء الأول الذي يعتبر بعد الربح الصافي. يتم اشتقاق النسبة المئوية للفوز بقسمة عدد الصفقات المربحة على إجمالي عدد الصفقات التي تعطي نسبة الفوز.
النسبة المئوية لفقدان الصفقات - مثل الكثير من الصفقات الفوز، ونسبة الصفقات التي تظهر خسارة هي عدد الصفقات الخاسرة مقسوما على المبلغ الإجمالي للحرف. يمكن أن تكون النسبة المئوية للفوز مقابل الصفقات الخاسرة مهمة جدا في تقييم قواعد إدارة الأموال المستخدمة في الحساب.
أكبر تجارة رابحة - وهذا يشير إلى أكبر فائز تاجر، والتي يمكن أن تحمل الكثير من الوزن لحساب إذا كان مبلغ التجارة الفائزة نسبة كبيرة من صافي الربح.
أكبر خسارة في التجارة - يشير هذا المقياس إلى مستوى المخاطرة التي قد يسمح بها التاجر للحساب. هذا المقياس مهم للغاية عند النظر في التاجر لنسخ، للتاجر الاجتماعي، وتوظيف تاجر، في حالة صندوق أو بنك.
متوسط ​​الصفقات الرابحة - يتم اشتقاق متوسط ​​التجارة الفائزة من خلال زيادة المبلغ الإجمالي لجميع الصفقات الفائزة وتقسيم هذا العدد من خلال عدد الصفقات الفائزة.
متوسط ​​خسائر التجارة - يتم حساب متوسط ​​الخسائر في التجارة من خلال زيادة مجموع الخسائر وتقسيم هذا المبلغ عن طريق عدد الصفقات الخاسرة.
عقد الوقت - مقدار الوقت الذي يحتفظ فيه المتداول بموقف يحدد ما إذا كان تاجر قصير الأجل أو متوسط ​​الأجل أو طويل الأجل. واعتمادا على نوع التاجر، يمكن أن يكون الوقت الذي تقام فيه التجارة مقياسا مهما. على سبيل المثال، يمكن أن يكون متوسط ​​وقت الإمساك بالمحرك أقل من دقيقة، في حين أن التاجر طويل الأجل قد يشغل منصبا لعدة أشهر. ويحسب متوسط ​​وقت االحتفاظ بقسمة إجمالي وقت االحتفاظ على جميع الصفقات حسب عدد الصفقات.
الفوز بالتداول في الوقت مقابل خسارة الوقت الذي يمسك فيه التداول - يمكن أن يشير هذا المقياس إلى ما إذا كان التاجر يحتفظ بفقدان الصفقات لفترة طويلة جدا أو أن يخفض الأرباح من خلال الخروج من الصفقات الفائزة في وقت قريب جدا. فالاحتفاظ بفقدان الصفقات لفترات طويلة يربط رأس المال الذي يمكن استخدامه على نحو أفضل في أماكن أخرى.
الحد الأقصى للتراجع - يظهر هذا المقياس الهام جدا تخفيض رأس المال في الحساب بعد سلسلة من الصفقات الخاسرة. على سبيل المثال، إذا كان المتداول لديه أقصى خسارة من -000 $ على حساب 100،000 $، ثم الحد الأقصى للسحب للحساب هو 10 في المئة. ويستمد هذا المقياس عموما من ذروة الربحية في الحساب، إلى الحوض الصغير أو أقل مبلغ لاحق بعد الذروة.
أسوأ خسارة الانتصارات - هذا القانون يظهر الصفقات الأكثر متتالية خاسرة المحرز في الحساب. ويمكن أن يكون هذا المقياس خادعا إلى حد ما، إذ أنه إذا كان الخاسر الهائل بالنسبة لكثير من الخسائر النقدية الصغيرة، فإنه يمكن أن يشير إلى استراتيجية سليمة لإدارة الأموال.
التوقع التجاري - يشير هذا إلى متوسط ​​المبلغ المتوقع أن يتم إجراؤه أو فقده في كل صفقة. يتم حساب متوسط ​​التوقع بضرب نسبة الخسارة بمتوسط ​​الخسارة وطرح المبلغ من نسبة الفوز مضروبا في متوسط ​​الربح.
في الأساس، يمكن تفسير مقاييس الفوركس مثل تلك المذكورة أعلاه يمكن أن يكون المفتاح لتحسين مهارات التداول الخاصة بك. مرة واحدة وقد تم تقييم نظام التداول على مدى فترة ثلاثة أشهر ثم اختبارها في حساب حقيقي لفترة زمنية مماثلة، التاجر ثم ربما لديه معلومات إحصائية كافية لمعرفة حيث يمكن أن يكون هناك مجال للتحسين.
وبطبيعة الحال، أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام مقاييس الفوركس هو وضع خطة تداول سليمة. وبدون خطة تداول، يمكن مقارنة تاجر الفوركس مع مسافر بدون بوصلة أو خريطة. إن معرفة ما يجب البحث عنه عند تحليل مقاييس الفوركس يمكن أن يحسن بشكل كبير نتائج التداول الخاصة بك، فضلا عن ثقتك في نسخ صفقات الآخرين الذين تتوافق مقاييسهم مع معاييرك.
ميتاتريدر وأدوات تحليل التقرير لحساب مقاييس الفوركس.
إذا كان المتداول يحدث لاستخدام ميتاتريدر 4 أو 5 لأنشطة تداول العملات الأجنبية الخاصة بهم، فإنها سوف تكون قادرة على حساب مختلف المقاييس لنظام التداول من داخل المنصة.
وعندئذ سيحتاج المتداول أو المحلل إلى الوصول إلى وظيفة اختبار استراتيجية ميتاتريدر من أجل إعادة اختبار استراتيجية تجارية معينة يرغبون في اختبارها. يتم وصف هذه العملية بالتفصيل في الدليل التشغيلي ميتاترادر، وبمجرد إدخال المعلمات المناسبة، فإنه سيتم تلقائيا توفير معظم مقاييس الفوركس مفيدة تاجر سوف تحتاج إلى تقييم الأداء التاريخي لنظامها.
ميزة أخرى مفيدة جدا أن ميتاترادر ​​تقدم المهتمين في اختبار أنظمة التداول هو القدرة على تحسين المعلمات لنظام التداول معين على أساس ما كان يمكن أن يكون الحل الأكثر ربحية على مدى إطار زمني تاريخي معين.
After a potentially viable forex trading strategy has been identified by backtesting, another strategy testing option involves utilizing MetaTrader’s built in demo trading functionality that most online forex brokers support. This will help a trader get a more realistic sense of how the system will perform in the current trading environment where dealing spreads and response times are taken into account.
The final testing step for a strategy will usually involve trading it personally or automatically, as appropriate, in a funded account in small volumes. This helps the trader make sure that their live trading results are consistent with those obtained from backtesting and demo trading the system.
Once you have been trading a strategy for a while, you may then wish to compute your personal forex metrics to see how your performance has been. Earnforex has a tool which can compute these metrics from MetaTrader performance data.
A screenshot of this forex report analysis tool appears below:
الشكل 1 & # 8211؛ Screenshot of forex report analysis tool by EarnForex.
Reviewing and Analyzing Trading Performance Metrics.
Now that you have obtained some trading performance metrics by going through any of the three main strategy testing options listed in the previous section, you will now want to know what to look for when reviewing the trading metrics of a particular forex strategy.
Virtually the same performance review process can be used to assess the success rate and risk in using a particular fund manager, signal provider, or other managed forex account program.
Before you start this analysis process, you will first want to prioritize the various trading performance metrics obtained from the raw trade data and determine your boundaries for acceptable performance. You will typically do this based on your personal risk tolerance and profit objectives. For example, you may want to set a maximum tolerable drawdown or a minimum net profitability target for a system or trader to meet in order to warrant further consideration.
Benefits of Static versus Real Time Trading Data.
The first type of analysis that comes under this heading compares the performance of various trading systems based on a static set of historic exchange rate data that does not change. This sort of static historical analysis allows you to compare apples to apples when it comes to assessing the relative performance of a particular trading strategy or trader to others in the same category.
Remember that this form of static analysis will only generate performance results relevant to the type of trading conditions that existed during the chosen time frame for the particular currency pair or pairs that were assessed. Trading conditions do change over time, so you might want to select several different time frames that exemplify various types of trading conditions to run your tests over.
On the other hand, a case can certainly be made for using real time trading data to assess performance metrics on an ongoing basis. While this does not have to be performed each day, it may be a good idea to incorporate into your weekly or monthly trading plan assessment process.
The primary rationale for doing so is that, as mentioned before, market conditions can change, and this change can substantially impact the success of a particular trading strategy. Success rates can also change as traders can routinely go through winning and losing phases.
For example, a particular strategy may be very suitable for a range trading environment. As long as such range trading conditions continue to exist, such a strategy can show positive results. Nevertheless, when a breakout from the trading range occurs, and a trend becomes established, other trend following trading systems will probably outperform the original range trading system.
By performing real time trading analysis on a periodic basis, this sort of situation can readily be identified, and the strategy used can be changed in response to the new market conditions in order to maximize your overall profitability.
خذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي، تسريع منحنى التعلم الخاص بك مع برنامج التدريب الفوركس الحرة.

The Most Important Performance Measure of Trading Strategies [Premium Articles]
Shortly after my post on Kelly maximization I received a number of emails from traders who are developing systems but are, understandably so in my opinion, a bit confused about which performance criterion or criteria to use when evaluating them. I understand why those traders are confused, or to be more exact, what or who has confused them and why.
For access to premium content, you must be a subscriber. Please login if you are already a subscriber or subscribe to continue reading.
Subscribe to our mailing list and get updates to your email inbox.