خيارات تسعير الأسهم في نموذج الانتقال السريع مع تقلب مؤشر ستوكاستيك وأسعار الفائدة

التسعير خيارات الأسهم في نموذج الانتقال السريع مع التقلب العشوائي وأسعار الفائدة: تطبيقات أساليب انعكاس فورييه.

لويس O. سكوت.

قسم المالية، جامعة جورجيا ومورغان ستانلي & أمب؛ Co.، Inc. ابحث عن المزيد من الأوراق من قبل هذا المؤلف.

فيرست بابليشيد: أكتوبر 1997 فول بوبليكاتيون هيستوري دوي: 10.1111 / 1467-9965.00039 عرض / حفظ سيتاتيون مقتبس من (كروسريف): 143 أرتيكلس البحث عن التحديثات.

يتم تطوير حلول شكل مغلقة بسرعة للأسعار على خيارات الأسهم الأوروبية في نموذج القفز نشر مع تقلب مؤشر ستوكاستيك وأسعار الفائدة العشوائية. يتم حساب دوال الاحتمال في الحلول باستخدام صيغة فورييه العكسية لوظائف التوزيع. يتم معايرة النموذج ل S و P 500 ويستخدم لتحليل العديد من الآثار على أسعار الخيارات، بما في ذلك تقلب أسعار الفائدة، والارتباط السلبي بين عوائد الأسهم والتقلبات، والارتباط السلبي بين عوائد الأسهم وأسعار الفائدة.

معلومات المادة.

تنسيق متاح.

بلاكويل بوبليشرز إنك 1997.

تسعير الخيارات؛ تقلب مؤشر ستوكاستيك؛ عمليات القفز. فورييه انقلاب.

تاريخ النشر.

العدد على الإنترنت: 5 كانون الثاني / يناير 2002 إصدار سجل على الإنترنت: 5 كانون الثاني / يناير 2002.

المحتوى ذو الصلة.

مقالات متعلقة بالصفحة التي تشاهدها.

نقلا عن الأدب.

عدد المرات المذكورة: 143.

1 كلوديا ياب، سيمون S كوك، ست بوريس تشوي، نموذج التسعير المفرط المعمم المعمول به وحالاته الخاصة *، مجلة الاقتصاد القياسي، 2017 كروسريف 2 جيان-بينغ تساو، يان-بينغ فانغ، نهج تحليلي للنقاط المختلفة مع و أورنستين وندش]؛ أولنبيك بروسيس، و أنزيام مجلة، 2017، 59، 01، 83 كروسريف 3 غيفانغ ليو، ويجون شو، تطبيق نموذج هيستون إلى سوق الأسهم الصينية، الأسواق الناشئة المالية والتجارة، 2017، 53، 8، 1749 كروسرف 4 شين-جيانغ هو، سونغ بينغ تشو، كيف ينبغي معايرة نموذج التحول النظام المحلي ؟، مجلة الديناميات الاقتصادية والتحكم، 2017، 78، 149 كروسريف 5 تزو تاي، تشنغ قليل لي، بناء محفظة، القياس، 2017، 355 كروسريف 6 ريهيز أهليب، لورانس أف بارك، أنتي برودان، خيارات العملة التسعير في هيستون / سير مزدوج الأسي نموذج الانتقال السريع، المجلة الدولية للهندسة المالية، 2017، 04، 01، 1750013 كروسريف 7 شينغشون وانغ ، جينيو سونغ، يونجين وانغ، تقييم خيارات تبادل الطاقة مع مخاطر الطرف المقابل ومخاطر القفز، مجلة أسواق العقود الآجلة، 2017، 37، 5، 499 مكتبة ويلي أونلين 8 فالكو بوستيان، ميلان مر & أكوت؛ زيك، جان بوسب & إاكوت؛ & # x161؛ إيل، توم & أكوت؛ & # x161؛ سوبوتكا، توحيد صيغة التسعير للعديد من نماذج التقلبات العشوائية مع القفزات، النماذج العشوائية التطبيقية في قطاع الأعمال والصناعة، 2017 وايلي أونلين ليبراري 9 راج جاغاناثان، نهج الانحدار الخطي لتحديد تعبيرات صريحة لأسعار الخيار لخيارات الأسهم نماذج التسعير مع التقلب المعتمد والعائد العمليات، مجلة التمويل الرياضي، 2018، 06، 02، 303 كروسريف 10 تشنغ-فيو لي، ييبينغ تشن، جون لي، طرق بديلة لاستخلاص نماذج تسعير الخيارات: استعراض ومقارنة، استعراض التمويل الكمي والمحاسبة، 2018، 47، 2، 417 كروسريف 11 ويليام فالون، جيمس بارك، فئة الأصول وصف مؤشر الأسهم الأمريكية تقلب المخاطر قسط، مجلة إدارة المحافظ، 2018، 43، 1، 72 كروسريف 12 أزيلاواتي بانشيت، سازالي عابدين، جونكي وو، هي أسهم أكثر متقلبة خلال الأزمة المالية العالمية ؟، بروسيديا - العلوم الاجتماعية والسلوكية، 2018، 224، 221 كروسريف 13 هسوان تشو لين، رن الخام تشن، أوديد بالمون، شرح الابتسامة التقلبية: نماذج غير معلمية مقابل نماذج بارامترية، مراجعة التمويل الكمي والمحاسبة، 2018، 46، 4، 907 كروسريف 14 بوهوميل ست & أكوت؛ دن & إاكوت؛ k، جورجيتا روديلي & # x16b؛ نين & # x117؛ ، فيدا دافيدافي & # x10d؛ إين & # x117؛ ، تحليل فورييه لتوقعات أسعار الأسهم: الافتراض والأدلة، مجلة اقتصاديات الأعمال والإدارة، 2018، 17، 3، 365 كروسريف 15 لورينز شنايدر، برتراند تافين، من تأثير تقلب سامويلسون إلى تأثير ارتباط سامويلسون: تحليل النفط الخام التقويم انتشار الخيارات، مجلة المصرفية & أمب؛ التمويل، 2018 كروسريف 16 هوان وانغ، بن سونغ، دونغمي قوه، تحسين تقدير احتمالية الحد الأقصى لنموذج هيستون واختبار كفاءة التسعير: خيار مؤشر هونغ كونغ هانغ سنغ، المشاكل الرياضية في الهندسة، 2018، 2018، 1 كروسريف 17 فرانسيس شاو، فينبار ميرفي ، فيرغال G. O & [رسقوو]؛ برين، يقفز في وريبور وتأثير إعلانات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، أنظمة البيئة والقرارات، 2018، 36، 2، 142 كروسريف 18 توموشيج مياغوتشي، تاكوما أكيموتو، إيجي ياماموتو، لانجيفين معادلة التذبذب الإنتشار: نموذج الحالة الثنائية، المراجعة الفيزيائية E، 2018، 94، 1 كروسريف 19 نيك B. فيروزي، فوزيه أريف، إدارة عدم اليقين، تخفيف المخاطر، 2018، 81 كروسريف 20 يونغ ما، ويدونغ شو، نموذج نمذجة مخاطر الائتمان الهيكلي مع هوكس القفز نشر العمليات ، مجلة الرياضيات الحسابية والتطبيقية، 2018، 303، 69 كروسريف.

كوبيرايت & كوبي؛ 1999 - 2018 جون وايلي & أمب؛ سونس، Inc. جميع الحقوق محفوظة.

تقلب مؤشر ستوكاستيك السريع.

المصالح ذات الصلة.

التقييم والإحصاءات.

خيارات المشاركة.

إجراءات المستند.

لا تظهر الصفحات 2 إلى 7 في هذه المعاينة.

المستندات الموصى بها.

وثائق مماثلة لنموذج تقلب مؤشر ستوكاستيك.

وثائق حول بلاك سكولز نموذج.

المزيد من abhishek210585.

تذييل القائمة.

القانونية.

وسائل الاعلام الاجتماعية.

كوبيرايت & كوبي؛ 2018 سكريبد Inc. تصفح الكتب. موقع الجوال . دليل الموقع. لغة الموقع:

هل أنت واثق؟

قد لا يكون من الممكن التراجع عن هذا الإجراء. هل تريد بالتأكيد المتابعة؟

هل تريد بالتأكيد حذف هذه القائمة؟

كما سيتم إزالة كل ما حددته من القوائم.

ستتم إزالة هذا الكتاب أيضا من جميع القوائم.

لقد قمنا بتنسيق العناوين التي نعتقد أنك ستحبها.

بقية هذا العنوان سوف تكون متاحة قريبا.

ستوكاستيك التقلب الانتقال سوف تكون متاحة على.

فورييه سريع تحويل الخيار التسعير مع مؤشر سعر الفائدة العشوائي، تقلب مؤشر ستوكاستيك ويقفز مزدوجة.

في هذه الورقة، ونحن نركز على تسعير الخيارات الأوروبية في مزدوج القفز الأسي نموذج الانتشار مع تقلب مؤشر ستوكاستيك ومعدل الفائدة العشوائية. أولا، باستخدام تقنية تحويل فورييه السريع (ففت)، نحصل على حلول رقمية لأسعار الخيارات. ثم نقوم بتحليل العديد من التأثيرات على أسعار الخيارات في إطار النموذج المقترح، بما في ذلك الارتباط بين عوائد الأسهم والتقلبات، ومعدل الفائدة العشوائية. وتبين المحاكاة أن التحويل السريع مقابل التحويل سريع وفعال، وترتبط عوائد الأسهم سلبا مع التقلبات وتأثير سعر الفائدة العشوائي على آفاق زمنية أطول هو أمر هام.

اختر خيارا لتحديد موقع / الوصول إلى هذه المقالة:

تحقق مما إذا كان لديك حق الوصول من خلال بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو مؤسستك.

وهناك نهج رقمي سريع لتسعير الخيارات مع معدل الفائدة العشوائية، وتقلب مؤشر ستوكاستيك والقفزات المزدوجة.

تقترح هذه الدراسة نموذج التسعير من خلال السماح لمعدل الفائدة العشوائي وتقلب مؤشر ستوكاستيك في إعداد الانتقال السريع الأسي المزدوج. ثم يتم اشتقاق الدالة المميزة للنموذج المقترح. يتم تطوير حلول رقمية سريعة للدعوة الأوروبية ووضع خيارات التسعير على أساس وظيفة مميزة وتقنية تحويل فورييه السريع (الاتحاد الفرنسي للتنس). وتبين المحاكاة أن لدينا تقنية العددية دقيقة وسريعة وسهلة التنفيذ، والنموذج المقترح هو مناسبة لنمذجة منذ فترة طويلة تغييرات السوق الحقيقي. إن النموذج وطريقة تسعير الخيارات المقترحة مفيدة للتحليل التجريبي لعائدات الأصول وإدارة المخاطر في الشركات.

يسلط الضوء.

► اقترحنا نموذج تسعير الخيارات. We قدمنا ​​حلول رقمية سريعة للدعوة الأوروبية ووضع الخيارات. ► التقنية العددية المقترحة دقيقة وسريعة وسهلة التنفيذ. We قمنا بتحليل آثار عدة عوامل رئيسية على أسعار الخيارات.

اختر خيارا لتحديد موقع / الوصول إلى هذه المقالة:

تحقق مما إذا كان لديك حق الوصول من خلال بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو مؤسستك.

التسعير خيارات الأسهم في قفزة واندفاع؛ نموذج الانتشار مع التقلب العشوائي وأسعار الفائدة: تطبيقات طرق انعكاس فورييه.

نبذة مختصرة.

يتم تطوير حلول شكل مغلقة بسرعة للأسعار على خيارات الأسهم الأوروبية في قفزة واندفاع؛ نموذج نشر مع تقلب مؤشر ستوكاستيك وأسعار الفائدة العشوائية. يتم حساب دوال الاحتمال في الحلول باستخدام صيغة فورييه العكسية لوظائف التوزيع. يتم معايرة النموذج ل S و P 500 ويستخدم لتحليل العديد من الآثار على أسعار الخيارات، بما في ذلك تقلب أسعار الفائدة، والارتباط السلبي بين عوائد الأسهم والتقلبات، والارتباط السلبي بين عوائد الأسهم وأسعار الفائدة. كوبيرايت بلاكويل بوبليشرز إنك 1997.

تحميل المعلومات.

إذا واجهتك مشاكل في تنزيل ملف، تحقق مما إذا كان لديك التطبيق المناسب لمشاهدته أولا. في حالة وجود المزيد من المشاكل قراءة صفحة المساعدة إيدياس. لاحظ أن هذه الملفات ليست على موقع إيدياس. يرجى التحلي بالصبر لأن الملفات قد تكون كبيرة.

ونظرا لأن الوصول إلى هذه الوثيقة مقيد، فقد ترغب في البحث عن إصدار مختلف ضمن "بحث ذي صلة" (أدناه) أو البحث عن إصدار مختلف منه.

معلومات المراجع.

البحوث ذات صلة.

المراجع.

لم يتم إدراج أي مراجع في إيدياس.

يمكنك المساعدة في إضافتها عن طريق ملء هذا النموذج.

يتم استخراج اقتباسات من قبل مشروع سيتيك، الاشتراك في تغذية رسس لهذا البند.

فرانك موراوكس، 2004. "نمذجة المخاطر التجارية للشركات الضعيفة ماليا: نهج جديد لتسعير سندات الشركات"، ما بعد الطباعة هالش-00010138، هال. فيليب ماير & ناتالي باكهام & وولفغانغ سشميدت، 2018. "التحوط ثابت تحت عدم التطابق في الاستحقاق،" فينانس أند ستوشاستيكش، سبرينجر، فول. 19 (3)، باجيس 509-539، جولاي. باديسكو، أليكساندرو M. & كولبيرجر، ريج J.، 2008. "غارتش أوبتيون بريسينغ: A سيميباراميتريك أبروتش،" إنسورانس: ماثيماتيكش أند إكونوميكس، إلزيفير، فول. 43 (1)، باجيس 69-84، أوغست. هسوان-تشو لين & رن-راو تشن & أوديد بالمون، 2018. "شرح الابتسامة المتقلبة: نماذج غير بارامترية مقابل الخيار البارامتري"، مراجعة التمويل الكمي والمحاسبة، سبرينجر، المجلد. 46 (4)، باجيس 907-935، ماي. ناوتو كونيتومو & يونغ-جين كيم، 2007. "آثار أسعار الفائدة العشوائية والتقلب على المطالبات الطارئة"، ذي إكونوميك إكونوميك ريفيو، جابانيس إكونوميك أسوسياتيون، فول. 58 (1)، باجيس 71-106. ديل بانو رولين، سيباستيان & فيريرو-كاستيلا، ألبرت & أوتزيت، فريدريك، 2018. "على كثافة بقعة البقع في نموذج تقلب هيستون،" العمليات العشوائية وتطبيقاتها، إلزيفير، المجلد. 120 (10)، باجيس 2037-2063، سيبتمبر. ناوتو كونيتومو & يونغ جين كيم، 2000. "آثار أسعار الفائدة العشوائية والتقلب على المطالبات الطارئة"، سيرج سلسلة F سيرج-F-67، سيرج، كلية الاقتصاد، جامعة طوكيو. بيتس، ديفيد S.، 2003. "إمبيريكال أوبتيون بريسينغ: a ريتروسبكتيون"، جورنال أوف إكونوميتريكس، إلزيفير، فول. 116 (1-2)، باجيس 387-404. نوتو كونيتومو & يونغ جين كيم، 2001. "آثار أسعار الفائدة العشوائية والتقلب على المطالبات الطارئة (النسخة المعدلة)" سيرج F-سيريز سيرج-F-129، سيرج، كلية الاقتصاد، جامعة طوكيو. صموئيل تشيج ماينا، 2018. "نمذجة مخاطر الائتمان في ماركوفيان هيكل هيكل هم فئة من النماذج مع التقلب العشوائي"، رسالة دكتوراه، مجموعة الانضباط المالي، أوتس كلية إدارة الأعمال، جامعة التكنولوجيا، سيدني، عدد 5 نوفمبر. "استراتيجية استثمار مثلى مع نفور المخاطرة القصوى واحتمال الخراب في وجود تقلب مؤشر ستوكاستيك على الاستثمارات"، التأمين: الرياضيات والاقتصاد، إلزيفير، المجلد. 53 (1)، باجيس 1-13. تشاتيو، J. - P. أند دوفريسن، D.، 2002. "إن مؤشر ستوكاستيك-فولاتيليتي الأمريكي يضع خيار التزامات الائتمان في البنوك :: تقييم الآثار والسياسات"، إنترناشونال ريفيو أوف فينانسيال أناليسيس، إلزيفير، فول. 11 (2)، باجيس 159-181.

هذا البند غير مدرج في ويكيبيديا، على قائمة القراءة أو بين أهم العناصر على إيدياس.

الإحصاء.

التصحيحات.

عند طلب تصحيح، يرجى ذكر هذا العنصر: ريبيك: بلا: ماثفي: v: 7: y: 1997: i: 4: p: 413-426. انظر معلومات عامة حول كيفية تصحيح المواد في ريبيك.

للأسئلة التقنية المتعلقة بهذا البند، أو لتصحيح المؤلفين، عنوان، مجردة، ببليوغرافية أو تحميل المعلومات، الاتصال: (وايلي بلاكويل الترخيص الرقمي)

أو (كريستوفر بوم)

إذا كنت قد قمت بتأليف هذا العنصر ولم تسجل بعد مع ريبيك، فإننا نشجعك على القيام بذلك هنا. يسمح هذا بربط ملفك الشخصي بهذا العنصر. كما أنه يسمح لك لقبول الاستشهادات المحتملة لهذا البند الذي نحن غير مؤكد.

إذا كانت المراجع مفقودة تماما، يمكنك إضافتها باستخدام هذا النموذج.

إذا كانت المراجع الكاملة تشير إلى عنصر موجود في ريبيك، ولكن النظام لم يرتبط به، يمكنك المساعدة في هذا النموذج.

إذا كنت تعرف العناصر المفقودة نقلا عن هذا واحد، يمكنك مساعدتنا في إنشاء تلك الروابط عن طريق إضافة المراجع ذات الصلة في نفس الطريقة المذكورة أعلاه، لكل بند الرجوع. إذا كنت مؤلفا مسجلا لهذا العنصر، فقد تحتاج أيضا إلى التحقق من علامة التبويب "الاستشهادات" في ملفك الشخصي، حيث قد تكون هناك بعض الاقتباسات في انتظار التأكيد.

يرجى ملاحظة أن التصحيحات قد تستغرق بضعة أسابيع للتصفية من خلال خدمات ريبيك المختلفة.

المزيد من الخدمات.

متابعة سلسلة، والمجلات، والمؤلفين & أمب؛ أكثر من.

أوراق جديدة عن طريق البريد الإلكتروني.

الاشتراك في إضافات جديدة إلى ريبيك.

تسجيل المؤلف.

الملامح العامة للباحثين الاقتصاد.

تصنيفات مختلفة من البحوث في الاقتصاد & أمبير؛ حقول ذات صله.

الذي كان طالبا منهم، وذلك باستخدام ريبيك.

ريبيك بيبليو.

المقالات المنسقة & أمب؛ أوراق حول مواضيع الاقتصاد المختلفة.

تحميل الورق الخاص بك لتكون مدرجة على ريبيك و إيدياس.

EconAcademics.

بلوق مجمع للبحوث الاقتصاد.

سرقة أدبية.

حالات الانتحال في الاقتصاد.

أوراق سوق العمل.

ريبيك ورقة عمل سلسلة مخصصة لسوق العمل.

الخيال الدوري.

التظاهر كنت على رأس قسم الاقتصاد.

الخدمات من ستل فيد.

البيانات، والبحوث، وتطبيقات & أمب؛ أكثر من سانت لويس الاحتياطي الفدرالي.